Stratégies
Des stratégies de rotation momentum recalculées chaque jour à partir des cours Yahoo Finance, plus des portefeuilles de référence à allocation fixe.
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7 stratégies de rotation momentum recalculées chaque jour (Actions/Obligations, sectorielle, style, régionale, Papa Bear, Mama Bear, combo 60/40), plus des portefeuilles de référence. Inclus dans l'abonnement Premium.
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Signal du mois — Rotation Actions / Obligations
Scores momentum
Filet défensif — TLT vs TIP
Utilisé uniquement si SPY ≤ 0 et SCZ ≤ 0.
Historique des signaux (6 derniers mois)
Un point par mois clôturé, recalculé à chaque cycle depuis l'historique de cours (pas une simple accumulation jour après jour).
Rappel de la méthode
- À la clôture du dernier jour de bourse du mois, calculer R1M, R3M, R6M pour SPY et SCZ (rendement total, prix ajustés des dividendes).
- Score = somme des trois rendements (la moyenne donnerait le même classement).
- SPY plus fort et positif → 100 % SPY. SCZ plus fort et positif → 100 % SCZ.
- Les deux ≤ 0 → 100 % obligations : TLT ou TIP, celle avec le meilleur rendement 1 mois.
- Conserver la position tout le mois, recalculer le mois suivant.
🚀 Variante — S&P 500 + Nasdaq 100
Momentum des deux indices
Classement momentum des actions
Rendements calculés sur clôtures mensuelles non ajustées des dividendes (impact négligeable sur un classement momentum court terme).
Portefeuille sectoriel — 9 secteurs SPDR
Portefeuille style — 6 iShares S&P
Portefeuille régional — 4 régions
🐻 Papa Bear — 13 actifs
🐻 Mama Bear — 9 actifs
⚖️ TKL DM R — 60/40 Dual Momentum
Poche indices — 60 %
Poche obligataire — 40 % (JNK vs TLT, relatif 3 mois)
Simulateur de montant
🧘 TKL Zen — portefeuille toutes saisons
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les stratégies de rotation momentum comportent des risques de perte, des frais de rotation et une fiscalité spécifique. Certaines règles (sectorielle, style, régionale, pondération de la poche indices de TKL DM R) ne sont pas explicitement documentées dans la source d'origine et sont complétées par analogie — signalé sur chaque section concernée.